Rechnen fürs Klima

Kolloquiumsvortrag von Prof. Martin Simon, Professor für Data Science, Frankfurt (UAS)
Aus dem fortschreitenden Klimawandel resultierende Risiken stellen Banken und Vermögensverwalter zunehmend vor die Herausforderung, diese zu quantifizieren und auszusteuern.

Im ersten Teil des Vortrags wird eine, auf dem physikalischen Klimamodell FAIR basierende, Klimarisikometrik diskutiert. Diese quantifiziert die Kompatibilität eines einzelnen Unternehmens oder eines Portfolios mit dem Ziel des Pariser Abkommens. Im zweiten Teil des Vortrags wird ein Ansatz vorgestellt, die Berechnung dieser Metrik in der Risikomanagement-Praxis mittels Deep Learning zu beschleunigen.